含同學(xué)
2022-08-18 08:38請(qǐng)問(wèn)這個(gè)提示什么意思
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-18 13:41
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如果想簽訂一個(gè)FRA，鎖定3~9時(shí)間段的利率，也就是3~9時(shí)間段鎖定借錢成本，但是沒(méi)有找到對(duì)手方，此時(shí)可以投資者自己可以合成一份FRA。
合成一個(gè)FRA，站在long方的角度，藍(lán)色部分3~9時(shí)間段是借款期（需要支付利息）
那么綠色部分性質(zhì)→藍(lán)色部分性質(zhì)→支付利息→融資→發(fā)行債券→short bond (270 day)
黃色部分→收到利息（抵消作用）→投資→買債券→long bond (long 90 day)
你截圖信息說(shuō)0~360時(shí)間段借錢，0~90時(shí)間段存錢，合成的效果是90~360時(shí)間段借錢，也就是FRA鎖定了270的借款利率，應(yīng)該選A，90天之后開(kāi)始，酸丁270天的借款成本
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