靜同學
2018-10-04 22:55老師,這個題,B是空頭,題中給了A和B多頭的相關(guān)系數(shù)是0.8,計算組合VaR是到底用+0.8還是-0.8?答案的公式寫的-0.8,但結(jié)果卻是按+0.8算的。我覺得應(yīng)該減才對
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1個回答
Crystal助教
2018-10-08 11:49
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同學你好,確實是應(yīng)該按照減法來計算的。這個題目的答案我們后面會做一個修正的,謝謝你的細心。
