王同學(xué)
2018-10-04 23:32老師您好。可以詳細(xì)講一下Z-spread的步驟嗎?我算得無風(fēng)險利率是6.63%,然后根據(jù)這個算出的DVCS結(jié)果是0.28,不是0.21
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1個回答
Galina助教
2018-10-08 14:24
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首先明確DVCS的定義是當(dāng)z spread變動一個基點(diǎn),債券價值的變動。
所以此題就是用92.14-91.93=0.21.
具體計算見原版書115頁
