葉同學(xué)
2018-10-05 07:25No289 請(qǐng)問(wèn)rc要覆蓋ul和el的觀點(diǎn)在講義中的哪了有提到？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-08 10:48
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同學(xué)你好，在internal loss data 那一節(jié)有提到過(guò)，巴塞爾委員會(huì)提出的幾個(gè)關(guān)于預(yù)期損失是否能用撥備覆蓋的情況。
在操作風(fēng)險(xiǎn)中，操作風(fēng)險(xiǎn)衡量的正確性通常是受到質(zhì)疑的，所以預(yù)期損失到底能不能通過(guò)撥備的方式進(jìn)行覆蓋，巴塞爾協(xié)議會(huì)有詳細(xì)的要求來(lái)幫助銀行判斷。非預(yù)期損失是指在一定的置信水平下的極端損失情況，扣除掉預(yù)期損失，就是非預(yù)期損失，一般用經(jīng)濟(jì)資本（economic capital）來(lái)覆蓋非預(yù)期損失，而風(fēng)險(xiǎn)管理中銀行最關(guān)注的就是非預(yù)期損失。當(dāng)然是否減去預(yù)期損失要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行判斷，如果減去了預(yù)期損失，就說(shuō)明這一部分的預(yù)期損失銀行是認(rèn)可可以用撥備來(lái)進(jìn)行覆蓋的；如果銀行不認(rèn)可的話，說(shuō)明這一部分預(yù)期損失是不能剔除的。
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