Joe
2022-08-18 13:03請問答案解析對A和B選項的解釋里,為什么2年的頭寸都是“unchanged”?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-21 13:06
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同學(xué),下午好。
短期不變僅是一種解釋的方式,如果bull flattening應(yīng)該是都下降,長端下降大于短端會更高,符合標(biāo)準(zhǔn)定義。
此題中考慮到反轉(zhuǎn)的情況長期利率下降更多,因此配置在長端更多而獲益更多。
加油,祝你順利通過考試~
