小同學
2022-08-18 15:07老師option‘s delta就是N(d1)唄
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-18 15:11
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同學你好,這里嚴謹?shù)恼f是:call的delta是:N(d1)。
期權的deta定義是:期權價值(BSM公式)對股價S進行求導。
call的delta是:N(d1)。證明如下
