郭同學(xué)
2022-08-18 15:19密卷Q6的c問。計(jì)算的時(shí)候會(huì)什么不用計(jì)算excess spread計(jì)算式中計(jì)算期初的spread的130和175???
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-21 15:31
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同學(xué),下午好。
我看了下,這里問的是long–short CDS strategy帶來的回報(bào),不涉及使用Expected excess spread return,只有在計(jì)算相對(duì)價(jià)值的時(shí)候才會(huì)涉及計(jì)算超額回報(bào)。
加油,祝你順利通過考試~
