1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-08 16:32
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學(xué)員你好，B和C的區(qū)別就是，對(duì)于alpha在數(shù)據(jù)處理的過程中，會(huì)不會(huì)參考基金經(jīng)理的一些指標(biāo)。我們說是會(huì)有的，具體出現(xiàn)在scaling the alpha那一章，其中提到了alpha應(yīng)該會(huì)服從一個(gè)均值為0，方差為IC*sigma的正態(tài)分布，其中的IC就是基金經(jīng)理能力的表現(xiàn)。
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