張同學
2018-10-05 11:51對于optimal portfolio而言,資產(chǎn)的權重之比是不是要和excess return-Marginal VaR ratio之比相一致?
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1個回答
Crystal助教
2018-10-08 15:03
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同學你好,權重之比是不一定的,因為如果一個portfolio是一個有效的,那么對應的該portfolio中的資產(chǎn)的MVAR就應該是相等的,所以在這個題目中具體配比多少是說不好的。
