張同學(xué)
2018-10-05 15:17Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表達(dá)式中有ρ,那么ρ和哪一種風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(market risk? credit risk? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對(duì)? 還有一種想法,loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目,這家bank也對(duì)market risk進(jìn)行了measure, 這沒(méi)有ignore吧
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-10-08 16:22
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學(xué)員你好。D選項(xiàng)是正確的,題目要求選錯(cuò)誤的。
