西同學(xué)
2018-10-05 15:56老師,這個題中,md應(yīng)該與y也有關(guān)啊。為什么讓md相同再判斷dv01?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2018-10-08 18:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題可以結(jié)合圖形來判斷,根據(jù)債券價格和收益率的關(guān)系圖形,從左至右,債券價格是逐漸下跌的,切線斜率也是逐漸下降的,而切線斜率就是美元久期,美元久期和DV01的變化方向是一致的,所以DV01是逐漸下降的。
