王同學
2018-10-05 17:51老師您好。計算BCVA時,CVA和DVA都要乘以前一年的存活率,那么如果考試要求單獨算一個公司承擔的CVA,還要不要乘以該公司前一年的存活率?
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1個回答
Galina助教
2018-10-08 14:29
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不用的。
公式如圖。
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追問
老師您好。那計算BCVA時用到的CAV和DVA就矛盾了啊,因為BCVA就是相當于公司的CVA-DVA,但是當計算BCVA里的CVA和DVA時,又與單獨計算一個公司的CVA不一樣。這里面的差異怎么解釋呢?
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追答
如圖,原版書355頁著重看我標黃色部分。原版書上的公式在BCVA中計算CVA時,也是沒有survival rate的,那么是與之前學的CVA是一致的。
但是這種方式存在弊端,其中之一就是沒考慮survival。
你所截圖的那個式子,就是更精確的一種修正方法。
