urielle
2018-10-05 18:03請問一級習題集第507、528、561看不懂答案 574為何mean renversion，naturel gas parices are negatively correlated。 584如何判定gamma正負，圖像gamma無論in at or out of the money不是永遠為正嗎？
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1個回答
Cindy助教
2018-10-08 18:42
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同學你好，507，考察的關鍵利率，關鍵利率只影響周圍的關鍵利率，而且影響是線性遞減的。10年對應的是10bp.20年對應的是0bp,那么14年對應就是6bp,每隔1年減少1個bp,這就是線性遞減。
528，因為期貨是線性的衍生產(chǎn)品，既然是線性的，當標的資產(chǎn)有大幅變動時，只有一階是不夠的，還要考慮二階導數(shù)，但是期貨沒有二階導數(shù)，所以B錯了。
561，因為題目問的是線性衍生產(chǎn)品，所以BD都是錯的，BD講的都是期權，期權是非線性的，A是對的，求VaR值用的是乘法不是除法。
584，您問的問題好像和584這道題沒什么關系……不知道該怎么答了……
574，如果有均值回歸的話，說明相關系數(shù)是小于0的，既然相關系數(shù)小于0，那么算出來的VaR值肯定是減小了，所以選A。
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