黃同學(xué)
2022-08-18 19:3229題為什么用Arithmetic不用Geometric
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1個回答
Irene助教
2022-08-19 08:51
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同學(xué)你好
equal weighted的指數(shù)計算收益率時，應(yīng)該是每一只股票的收益率乘以權(quán)重再求和，但是因?yàn)闄?quán)重都是一樣的，都是1/n，n代表指數(shù)中成分股的個數(shù)，所以類似除以n的這種算數(shù)平均的方式。
如圖：原版書equal weighted的計算。比如說以price return和total return都是用算數(shù)平均值計算最終指數(shù)的結(jié)果。
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