小同學(xué)
2022-08-18 20:47為什么這個非預(yù)期的收益,前面不需要加無風(fēng)險利率呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Adam助教
2022-08-19 09:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
APT模型的公式有兩個,原版書上就是兩個,如下圖所示,
APT模型計算的可以是預(yù)期收益率也可以是實際收益率。
第二個公式,就是在“原ERP的基礎(chǔ)上,加上變化量,得到新的erp”。也就是這道題。
原ERP的計算里有rf。
變化量就是這里的“非預(yù)期收益”。
-
追問
老師能具體解釋一下這道題為什么要算非預(yù)期損失和E(r)嗎?這個知識點有點沒印象了
Lucia助教
2022-09-01 16:04
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,能否把你問的這道題目截圖發(fā)過來看一下嗎?謝謝
