奧同學
2022-08-18 23:03您可以換種提問方式,或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師 麻煩 幫我講一下這道題,謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-19 11:30
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
在一份互換合約中,投資者收到一系列浮動(市場利率對應的)現(xiàn)金流,支付一系列固定(利率對應的)現(xiàn)金流,相當于?
C正確,相當于買浮動利率債券(收到浮動coupon現(xiàn)金流)發(fā)行固定利率債券(支付固定coupon現(xiàn)金流)。
A不正確,互換合約可以用一系列遠期合約替代,和期貨合約沒有關(guān)系。
B不正確,因為互換合約拆出來的一系列遠期合約期初價值不為0。
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