奧同學(xué)
2022-08-18 23:05您可以換種提問(wèn)方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問(wèn)題: 老師 麻煩 幫我講一下這道題，謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-19 11:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
互換合約涉及交換一系列的固定現(xiàn)金流和一系列浮動(dòng)現(xiàn)金流，相當(dāng)于：一系列off-market forward contract。
一系列遠(yuǎn)期合約是從一份互換合約中查出來(lái)的，每一份遠(yuǎn)期合約對(duì)應(yīng)的固定和浮動(dòng)現(xiàn)金流不相等，于是這一系列遠(yuǎn)期合約期初的價(jià)值不為零（并不是正常的遠(yuǎn)期合約期初價(jià)值為零）。
B不正確，如果一系列遠(yuǎn)期合約的價(jià)值都為正數(shù)，那么加總之后的互換合約價(jià)值期初不為零（不符合互換合約的定義）。C不正確，一系列遠(yuǎn)期合約的價(jià)值不相等
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