奧同學(xué)
2022-08-18 23:09您可以換種提問方式,或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師 麻煩 幫我講一下這道題,謝謝
所屬:CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-19 10:53
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
對于一個(gè)不付股息的美式期權(quán)來說,當(dāng)深度價(jià)內(nèi)的情況下期權(quán)很可能提前行權(quán),因?yàn)榇藭r(shí)S已經(jīng)很低,再下降的可能性較小,看跌期權(quán)的行權(quán)價(jià)值Max[0, X-S]較大,投資者很有可能提前行權(quán)鎖定收益。
A和B不正確,即使不付股息,看漲期權(quán)沒有收益上限,投資者不會(huì)愿意提前行權(quán)鎖定收益。
登錄金程網(wǎng)校查看視頻解析:
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q114885/
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之,不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
