小同學(xué)
2022-08-18 23:1734，沒懂
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-19 10:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
abc三個(gè)基金的標(biāo)準(zhǔn)差都是大于市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差的，說明這三個(gè)基金是“未充分分散化的”。
TR只能衡量在充分分散化的前提下的收益。
jensen只能衡量在beta相同時(shí)的表現(xiàn)。
sortino只能衡量在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)的表現(xiàn)。
所以這三個(gè)選項(xiàng)都不行。
SR是衡量的是投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)，適用于所有的投資組合
0
0
0
0
