王同學(xué)
2018-10-05 22:25老師您好。有兩個(gè)問題。1、表格中MtM表示什么意思？2、在第一個(gè)表格中，sencario2情況下，trade2的-5就算入凈額結(jié)算，但是在sencario3中，trade1和trade2的就不計(jì)入凈額結(jié)算，這個(gè)是不是不對(duì)??？如果trade2的負(fù)的價(jià)值計(jì)入exposure，那么sencario3中的兩個(gè)負(fù)的價(jià)值也應(yīng)該計(jì)入凈額結(jié)算??？或者按照exposure的定義，負(fù)的價(jià)值都不應(yīng)該算做exposure，那么在sencario2中，最后的凈額結(jié)算應(yīng)該就是trade1的5?。?/h3>
所屬：FRM Part II
視頻位置
相關(guān)試題
來源：
視頻位置
相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-08 10:39
該回答已被題主采納
1、表格中MtM表示什么意思？
mark to market 逐日盯市。
2、在第一個(gè)表格中，sencario2情況下，trade2的-5就算入凈額結(jié)算，但是在sencario3中，trade1和trade2的就不計(jì)入凈額結(jié)算，這個(gè)是不是不對(duì)??？如果trade2的負(fù)的價(jià)值計(jì)入exposure，那么sencario3中的兩個(gè)負(fù)的價(jià)值也應(yīng)該計(jì)入凈額結(jié)算??？或者按照exposure的定義，負(fù)的價(jià)值都不應(yīng)該算做exposure，那么在sencario2中，最后的凈額結(jié)算應(yīng)該就是trade1的5?。?br/>no netting時(shí)，負(fù)值記為0；
netting時(shí)，在netting后如果是負(fù)值，記為0.
這是netting factor的計(jì)算規(guī)定。
0
0
0
0
