Queenie
2022-08-19 00:29147題講的不對(duì)吧，根據(jù)公式如果convexity越大，說明加項(xiàng)越大，那等是左邊價(jià)格變動(dòng)也應(yīng)該越大啊
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-08-19 11:41
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同學(xué)你好，
加項(xiàng)越大是沒有問題，但這里前面是duration項(xiàng)，當(dāng)利率上升，前面一項(xiàng)是負(fù)的，加上一個(gè)正的，所以變動(dòng)減小。
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