Queenie
2022-08-19 01:14178題在哪里講過?。繘]什么印象了
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-19 17:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
題目考的是組合管理中的“技術分析”,consolidation和Reversal patterns知識點。結合了衍生品中的option。
但不是直接考定義,是靈活地考策略
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學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
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追問
這道題為什么選C
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追答
以下哪種策略在“整合”期間的表現最好是什么策略?
C正確,看跌(短期)期權。在這種“盤整”情況下,波動率較低,股價沒有明顯上升和下跌,短期期權將產生一定數額的期權費收益。
A和B不正確。每次股票進入盤整期,波動性都會降至較低水平,低波動率預示著未來可能出現高波動期,而在盤整區(qū)時間段無法利用反轉模式和持續(xù)模式來獲取利益。
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