俞同學
2022-08-19 02:49第6題對沖完所有風險以后獲得本國無風險收益,這個是不是要基于利率平價的前提???但現(xiàn)實中很多時候利率平價未必成立啊
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-19 10:51
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同學您好
這是基于衍生品的理論。如果我們對沖了所有的風險,就是獲得本國的無風險回報。
但是實際上并不一定就是這樣,會有誤差的。比如說對沖品份數(shù)要取整數(shù),可能導致對沖不精確。
