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2022-08-19 05:57case4最后一題,期末雙方歸還本金時(shí),是按哪個(gè)利率?也就是說(shuō)W應(yīng)該還瑞士法郎1.12million還是1.10million?謝謝
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-08-19 10:17
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你好,單說(shuō)貨幣互換到期,是按照0時(shí)刻互換的本金再換回來(lái),0時(shí)刻是用了1m歐元和1.12m瑞士法郎做互換,合約結(jié)束是將1m歐元和1.12m瑞士法郎再換回來(lái)。
但是Case 4最后一題說(shuō)的不是上面那種場(chǎng)景,它是在合約簽訂后的60天對(duì)貨幣互換進(jìn)行估值,計(jì)算value的時(shí)候,需要用當(dāng)前在60天時(shí)刻的匯率進(jìn)行歐元端和瑞士法郎端價(jià)值的調(diào)整,需要用到1.1。
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回復(fù)Essie:解釋了所有困惑,謝謝!
