Joe
2022-08-19 07:33請問這道題為什么選A不選B?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-08-20 15:44
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同學(xué)你好,McMahon他建議采用的是passive factor-based momentum strategy,那很明顯這個策略會在momentum 這個risk factor上的風(fēng)險是集中的。這個策略是集中在某個因子上的,顯然基于的是這個因子未來會有較好的表現(xiàn),而不是市場是有效的,應(yīng)該采用的是broad-market-cap weighting。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
