張同學
2022-08-19 10:37官網題 Sabanai Investimentos Case Scenario
答案里面提到“l(fā)ong an equal number of 25-delta puts and calls.” 我明白long equal number puts and calls 合成了straddle。 請問25-delta 是什么意思呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-19 11:24
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同學您好
25 delta的意思就是指delta絕對值為0.25的期權,即OTM的call和put的意思。
