張同學(xué)
2017-05-03 14:15fixed income,P23,講義例題。我看答案直接把一年期的par rate等同一年期的spot rate了?是這樣嗎
所屬: 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-05-03 14:37
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,一年期的par rate確實(shí)等于一年期的spot rate,因?yàn)閜ar rate是使債券按面值發(fā)行的coupon rate,所以對(duì)面值為100的一年期債券而言,一定有(100+100*par rate1)/(1+spot rate1)=100,得到par rate1=spot rate1
