frr0717
2018-10-06 13:04為什么利率下降時(shí), swap的loss相對(duì)小? 它不是久期比較大的么??? 謝謝
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-08 18:56
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學(xué)員你好,你說(shuō)的應(yīng)該是講義里面的那個(gè)例題吧,我沒(méi)記錯(cuò)的話兩個(gè)久期應(yīng)該是一樣的,但是swap rate的變化和treasury rate的變化不一樣。如果真的是利率變化一樣,久期大的價(jià)格變化一定更大。
