137****0626
2022-08-19 14:01這道題也不會(huì)哈哈
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-19 16:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
用RL來(lái)表示門(mén)檻收益率,即投資者要求的最低回報(bào)率。RL=10,000/90,000=11.11%
投資者的目標(biāo)是選擇一個(gè)投資組合使得P(RP<RL )最小化,即最小化超虧風(fēng)險(xiǎn)??梢岳肦L位于期望投資組合收益率E(Rp )下方的標(biāo)準(zhǔn)差的個(gè)數(shù)來(lái)描述P(RP<RL )。而標(biāo)準(zhǔn)差的個(gè)數(shù)可以用羅伊第一安全比率來(lái)衡量:SFR=[E(Rp )-RL ]/σp = (14%-11.11%)/(0.0225^(1/2)) =2.89% / 0.15=19.27%
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