孫同學(xué)
2018-10-06 14:51這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊?請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-08 13:41
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同學(xué)你好,計(jì)算組合的VaR值是需要考慮權(quán)重的,
這個(gè)題目求的是dollar VaR,這個(gè)公式之所以沒(méi)有權(quán)重,是因?yàn)樵蹅儼炎铋_(kāi)始考慮權(quán)重的求組合VaR值的公式一步步的化簡(jiǎn)到最后一步之后,權(quán)重已經(jīng)包含在單個(gè)的資產(chǎn)的VaR值里面了,感興趣的話您可以自己化簡(jiǎn)一下,考試的時(shí)候這個(gè)公式直接記住就能用的。
如果是求percent VaR的話,那么前面的權(quán)重就不能省略了。
