小同學
2022-08-19 15:30老師這個公式在哪里出現(xiàn)過呀?還有VaR的計算公式,前面不是有一個預(yù)期收益要算嗎 為什么這道題沒有算,直接就是Z*標準差
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1個回答
Adam助教
2022-08-19 16:56
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同學你好,
這個在最開始將市場風險的時候就有提到過。
這里是默認u=0的。只有在這個條件下,才能使用【后續(xù)我們做var計算的相關(guān)題目時,也是假定u=0的】
實際上這和組合波動率平方的計算類似【這個在CAPM、數(shù)量中都有提到】
