ZHANGXU
2018-10-06 15:1823中a選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-10-08 11:10
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同學(xué)你好,衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)該是CAPM模型當(dāng)中無風(fēng)險(xiǎn)利率是SML的切點(diǎn),我們乘坐market portfolio,而證券指數(shù)比如標(biāo)普500,上證綜指并不是所有證券組成的組合,它非常接近于market portfolio,所以可以作為一個(gè)proxy,如果少了這個(gè)詞則是不準(zhǔn)確的。
