齊同學(xué)
2018-10-06 16:05老師這道題 在做對沖時 為什么不把Duration的2.8計算在內(nèi)?上課時講義里面明明是講了Duration 應(yīng)該乘進去的呀
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1個回答
Wendy助教
2018-10-08 15:56
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同學(xué)你好,這個題中給的VaR是bond的VaR值表,要求的也是債券的VaR。所以不需要再乘以久期。
而我們講義上的mapping,給的利率的VaR,所以要求債券的VaR,是需要在利率的VaR再乘以對應(yīng)的久期的。
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回復(fù):謝謝文老師
