frr0717
2018-10-06 17:36也可以是一盈利就盈利很大, 或者一虧損就虧損很大啊? 感覺右偏也對(duì)呀? 謝謝老師!
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-08 17:07
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個(gè)策略有一個(gè)核心動(dòng)作四套利，套利的策略我們預(yù)期就不是為了賺大錢的，都是為了在較小風(fēng)險(xiǎn)（幾乎沒有）的情況下賺小錢，然后用較大的交易規(guī)模實(shí)現(xiàn)大收益。但是這個(gè)策略假定了swap rate和treasury rate之前正相關(guān)的關(guān)系，如果一旦這個(gè)被打破，那么將會(huì)承受很大的損失（見LTCM的案例），所以從實(shí)證結(jié)合理論，左偏的分布更適合這個(gè)策略。
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