Queenie
2022-08-19 21:31136:題目中給的spot rate是每半年的期間利率，還是從零時(shí)刻到t的期間利率?。坷纾?.8%是0.5-1年的期間利率還是0-1得期間利率？為什么美岐現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)用的利率不是0時(shí)刻到現(xiàn)在的？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-08-22 10:24
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同學(xué)你好，
spot rates的報(bào)價(jià)方式默認(rèn)是年化的利率，這里0.4%表示的是0-0.5這半年期間的年利率是0.4%，0.8%就是0-1年這段時(shí)間的年利率。所以計(jì)算的時(shí)候要轉(zhuǎn)化付息頻率，期間利率就是需要除以2.
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追問
沒明白，為什么0.5%本就是半年利率了還要除以2？我的問題是：是不是所有的spot rate都是0時(shí)刻-現(xiàn)在的利率，比如給了2.5年的spot rate，那這個(gè)利率是0-2.5整個(gè)期間的利率對吧？
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追答
0.4%表示的是0-0.5這段時(shí)間的年利率是0.4%，是年利率，不是半年利率。后面說的沒有問題，是0-2.5整個(gè)期間的年利率
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