小同學(xué)
2022-08-19 22:451??老師問一下這兩個公式的區(qū)別在哪里?2??波動率就是指risk嗎?3??還有EWMA也是估計波動率的,和圖一中估計波動率的區(qū)別在哪里嘞?
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1個回答
Adam助教
2022-08-22 11:53
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同學(xué)你好,
1:核心是一樣的,都是計算組合波動率。
第一個僅適用的是:KR01,即關(guān)鍵利率變動對組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響。
2:一般來說是的。
3:這里只是在算組合的波動率。
而EWMA/GARCH,是用來估計波動率的,知道今天的波動率去估計明天的波動率。是一種“時間序列”
