幸同學
2022-08-20 00:40問題圖中紫色字跡
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-22 09:21
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同學學你好,
1:資產價值60m,he would rather hedge two-thirds of his market exposure,想要對沖2/3的敞口,所以是:60m*(2/3)=40m,所以你說現(xiàn)貨規(guī)模是40m也是可以的
2:910是: S&P 500 index futures,注意是“股指期貨的指數”。
而900是 S&P 500 index ,是現(xiàn)貨指數。
我們是使用股指期貨去對沖的,所以自然是要使用期貨的指數
