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2018-10-06 20:12這里說BOOTSTRAPPING考慮了jumps、fat tail等，但基礎課課件上寫的了bootstrap will be ineffective when outliers in the Data，到底它能不能模擬異常值？ 基礎課時說BOOTSTRAPPING是反復利用歷史數(shù)據(jù)，所以優(yōu)點是可以have more datas，這里講for small sizes, bootstrapping估值不準確，所以是limitation，這個講法不是矛盾的嗎？
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1個回答
Robin Ma助教
2018-10-08 17:30
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同學你好，bootstrap 考慮到了肥尾的情況，也考慮到了異常值，因為是抽樣取平均再放回去，因此這個方法可以覆蓋異常值，構造的新數(shù)據(jù)中也考慮到了異常值的影響。 但是bootstrap沒有考慮到樣本的自相關性，而且數(shù)據(jù)很少的時候bootstrap并不能再產(chǎn)生更多的數(shù)據(jù)。這個方法不是用于模擬異常值的，而是用于制造數(shù)據(jù)的，考慮到了異常值的影響，但是源數(shù)據(jù)有限情況下這個方法也不好。
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