李同學(xué)
2018-10-06 20:39老師。請問求10天var 為什么要乘以修正久期3.6?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-08 11:51
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同學(xué)你好,VaR前面的系數(shù)應(yīng)該是一階倒數(shù)的概念,修正久期和價格的乘積也就是美元久期才表示一階倒數(shù),就類似于期權(quán)里面delta的概念了
