nino
2022-08-20 12:03沖刺講義74頁(yè)interest rate swap 關(guān)于cf risk和market value risk 的結(jié)論（圖一）跟百題case1第二題的答案完全是反過(guò)來(lái)的，哪個(gè)是正確的？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-21 16:42
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同學(xué)您好
這要看是站在資本端還是負(fù)債端。
站在資產(chǎn)端我們是看收的部分，如果資產(chǎn)是收固定，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，如果是收浮動(dòng)，則現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)大。
百題這個(gè)題是站在負(fù)債端來(lái)看的，負(fù)債就要看支是什么。這里負(fù)債由浮動(dòng)轉(zhuǎn)為固定，說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，利率降低了，我們支的就多了，不劃算了。因此是有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的。
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