gannbaru
2022-08-20 12:55reading12第五題 這里的第三句話說的不是對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里為啥不可以選C
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
hongbo助教
2022-08-22 16:16
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同學(xué)，你好。對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)，主要是因?yàn)閳?chǎng)外交易的衍生品導(dǎo)致的，因?yàn)閷?duì)方可能因?yàn)轭^寸虧損/自身破產(chǎn)而不履約。如果是買賣債券，是spot交易，不會(huì)違約。同時(shí)，免疫策略都用國(guó)債進(jìn)行，所以沒有credit risk。
但我們可能面臨model risk比如計(jì)算BPV錯(cuò)誤，比如資產(chǎn)/衍生品/負(fù)債的利率變動(dòng)不相等。
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