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Galina助教
2018-10-08 18:07
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32.答案選A,這道題只需要注意到久期(duration)對組合是線性的就能求解出來。
首先求出這個組合P的市場價值 P= 88 * exp(-0.04*5) = USD 72.05 million.
設X為1.5年到期的的零息債券,則
[5 * (P-X) + 1.5 * X]/P = 3, 由此求出 X =41.17 million
