陳同學(xué)
2022-08-20 14:26如何理解期權(quán)時(shí)間價(jià)值與無風(fēng)險(xiǎn)收益率成反比？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-20 20:10
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
歐式看跌期權(quán)深度價(jià)內(nèi)的情況，long an european put
比如我們有權(quán)以X=10元，T=3個(gè)月，到期賣出股票
1個(gè)月的時(shí)候股票價(jià)格跌到0，最大期權(quán)內(nèi)在價(jià)值10元，換句話說立刻行權(quán)可賺10元。此時(shí)距離合約到期的時(shí)間越長，S上漲的可能性越大，時(shí)間越長對(duì)我們月沒有價(jià)值，所以是“T-t”和“option value”反比
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