jade
2022-08-20 15:43第31題,var不是衡量一定置信區(qū)間下的最大損失嗎?為何選C?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-22 11:56
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同學(xué)你好,是的呀。
具體來說,99%的概率對應(yīng)的是3m,也就是100天里有99天,損失不會超過3m,即最大損失是3m。
【換句話說,100天里,有1天,損失是超過3的,即最低損失是3m】
這兩種說法都是可以的,一個是從“99%”的角度,一個是從尾部“1%”的角度
