黃同學
2022-08-20 18:5123題B選項spot price減去exercise的折現(xiàn)為什么不對,C選項沒說exercise折現(xiàn)為什么正確。。。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-20 20:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
B錯在“spot price”,因為題目給的put call forward parity公式中沒有S,也就是沒有spot price
老師板書已經推出了公式,用英文描述以下截圖中藍色部分,就是C選項
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