騰同學(xué)
2017-05-03 16:46請問:1.為何B選項(xiàng)原理是?2.C選項(xiàng)基礎(chǔ)課上老師說是coupon rate,選項(xiàng)是YTM?
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-05-04 17:16
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學(xué)員你好,按面值發(fā)行的債券,它們的YTM=coupon rate;B錯在par curve上的債券都是使用同一條yield curve折現(xiàn)的,yield相同則risk相同,所以credit risk是相同的。
