不同學(xué)
2022-08-21 02:31老師，這道題怎么對(duì)沖的沒聽懂呀
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-21 21:33
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目的意思是
投資者持有一個(gè)資產(chǎn)，擔(dān)心價(jià)格下跌，也就是Spot price>future price
此時(shí)應(yīng)該簽訂一份擔(dān)心事情發(fā)生，給自己帶來好處的衍生品合約，應(yīng)該選A（看跌）。
B不對(duì)（看漲），C不對(duì)（直接賣掉標(biāo)的資產(chǎn)，不是最優(yōu)選）
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
老師，這個(gè)題干感覺有點(diǎn)矛盾呀。期貨合約long方在合約到期的時(shí)候拿到標(biāo)的資產(chǎn)，short方目前持有標(biāo)的資產(chǎn)，在合約到期的時(shí)候把標(biāo)的資產(chǎn)交割出去。根據(jù)題干描述，這位investor目前持有標(biāo)的資產(chǎn)，那他不應(yīng)該是short方嗎？后半句又說他擔(dān)心價(jià)格下跌，可是short方看跌，價(jià)格下跌反而對(duì)其有好處呀
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