1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-09 17:24
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學(xué)員你好，B選項(xiàng)，純衍生產(chǎn)品策略其實(shí)賭的是波動(dòng)率，對(duì)于call option，標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率上漲，call option就上漲，所以這個(gè)策略不是單方面賭股票價(jià)格上漲愛是下跌；C選項(xiàng)，Short volatility Strategy指的是低風(fēng)險(xiǎn)策略，Rebalance這種方法使得資產(chǎn)的權(quán)重長(zhǎng)期保持在一個(gè)水平，降低了整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)，是低風(fēng)險(xiǎn)策略。
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