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2022-08-21 09:58條件異方差影響的用BP方法進(jìn)行檢驗(yàn)，為什么老師會(huì)說(shuō)影響t檢驗(yàn)后者F檢驗(yàn)?zāi)兀裁匆馑?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-08-22 10:32
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你好，因?yàn)闂l件異方差會(huì)使回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤存在偏誤，即影響Sbj的無(wú)偏性，t=b1/sbj，所以會(huì)影響t檢驗(yàn)的結(jié)果。
F檢驗(yàn)對(duì)于回歸的總體顯著性檢驗(yàn)是不可靠的，因?yàn)楫?dāng)存在條件異方差時(shí)，會(huì)導(dǎo)致殘差的方差隨著自變量增大而增大，因此殘差的方差MSE變大，而F檢驗(yàn)F=MSR/MSE，所以F檢驗(yàn)也就不可靠了。
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