Zen
2022-08-21 15:21說到β時,個體股票的波動比市場組合更劇烈.為什么表示現(xiàn)在的系統(tǒng)性風(fēng)險就越高?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-22 09:25
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Beta表示個股或者投資組合對于系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感程度
市場組合的Beta=1,也就是市場組合對系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感程度為1
如果個股的波動比市場組合更加劇烈,也就對系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感度更高,這個個股的Beta是大于的一個數(shù)值
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